係統的實（shí）時監控（kòng）麵板，中間是（shì）PyCharm裏正在（zài）優化（huà）的GNN數據預處理代碼，右邊則是（shì）財經（jīng）新聞聚合頁麵。　　時間是上午九點三五分，A股剛開（kāi）盤五（wǔ）分鍾（zhōng）。　　一切看起來都很正常。係統（tǒng）持倉的七隻股票，四隻微漲，兩隻平盤，一隻小幅（fú）回調0.3%。資金利用（yòng）率控製在65%，預留了（le）充足的現金應（yīng）對波動——這是上次將本金擴大到20萬後，林（lín）晨重新（xīn）調（diào）整的風控策略。　　他抿了口已經（jīng）涼掉的咖啡，注意力回到代碼上。昨晚研究（jiū）到淩晨兩（liǎng）點（diǎn），終於弄明白了（le）如何將上市公司供應（yīng）鏈關係、高管關聯網絡這些非結構化數據，轉換成圖神（shén）經網絡（luò）能處理的（de）鄰接矩（jǔ）陣和節點特征。這玩意兒比傳統的時序數據分析複雜得多，但理論上能捕捉到市場裏那些“看不（bú）見的連接”。　　“如果真（zhēn）能建模出行業傳染效應…”林晨喃喃自（zì）語，手指在鍵盤上敲下一行注釋。　　就在...

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